Zadie hat 20% ihrer Kapital in den Tresury Rechnungen und 80% in einem &quot investiert; Index fund" das stellt alle US-Stammaktien dar. Das Leistungsgrad auf einer Investition in einem Zeitraum ist das Prozent ändern im Prinzen während des Zeitraums, plus jedes mögliches empfangene Einkommen. Wenn X bezüglich das jährliche ist, schalten Sie T-bills ein und Y ist die jährliche Rückkehr auf Aktien, das porfolio Leistungsgrad R ist R= .2X + .8Y. Die Rückkehr X und Y ist Zufallsvariablen, weil sie von jährlichem schwanken.

Î ¼ (X) = 5.2%

Î ¼ (Y) = 13.3%

Ï ƒ (X) = 2.9%

Ï ƒ (Y) = 17.0%

Gegeben die oben genannten Informationen und das Annehmen, dass Schatzscheine und Aktienrenditen Unabhängiges von einander sind, finden Sie die erwartete Rückhol- und Standardabweichung von Zadie' s-Mappe, R.

Vielen Dank!!!